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绵阳市商业银行新金融工具准则减值及估值系统项目交流公告2020/05/28 06:10:10

 

我行拟进行新金融工具准则减值、估计系统的建设,涉及新金融工具准则减值及估值整体解决方案,项目总体实施方案及计划,系统主体功能包括实现减值功能模块、估值功能模块。主要包括

一、减值系统:

1)  阶段划分:支持减值三阶段判断规则的配置,支持人工干预阶段划分、为用户设置审批权限,审批前后留痕等。

2)  风险参数计算与维护:支持PD、LGD计算、支持各期风险暴露法下债项未来合同现金流的计算等。

3)  预期信用损失计算:支持金融资产预期信用风险计算结果查询功能,并显示逐笔资产计算输入参数、中间过程、最终结果等。

4)  前瞻性调整:支持用户自行配置宏观经济变量、系统支持对宏观变量灵活选择变量转换方式、系统自动计算出前瞻性调整结果等。

5)  减值结果测算:支持根据前瞻性模型结果,对违约概率进行调整,计算调整后的减值结果。

二、估值系统

1)  支持市场数据配置,市场数据查询,风险因子配置等相关市场功能

2)  支持风险因子加工。

3)  市场价格法估值,支持从外部数据源(wind、中债等)获取当天债券、债券型基金等产品净价、全价、应计利息、基金净值等信息。

4)  货币基金万分收益估值,根据万分收益,每日买入卖出金额自动生成估值结果。

5)  现金流折现法估值,对于类信贷产品,支持根据基本信息生成预期现金流、支持根据基本信息匹配相应的收益率曲线、支持将未来现金流在起息日的现值校准至该笔投资的初始交易金额,支持计算出交易点差并展示、支持将交易点差加在估值日相应的收益率曲线之上,支持用调整后的折现曲线对预期的未来现金流进行折现

6)  支持公允价值波动性的管理。

邀有意向且有实际银行实施案例的厂商来我行报名进行交流。

报名截止时间:20206518:00

报名材料:营业执照复印件、公司资质材料复印件、案例合同复印件

报名方式:邮件报名

联系人:刘磊

联系电话:0816-2275934

联系邮箱:liul1188@mycc-bank.com

地址:四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3807

绵阳市商业银行股份有限公司

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